Сравнение CVLT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CVLT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и ^GSPC
Основные характеристики
CVLT:
1.80
^GSPC:
1.62
CVLT:
2.92
^GSPC:
2.20
CVLT:
1.41
^GSPC:
1.30
CVLT:
4.39
^GSPC:
2.46
CVLT:
14.50
^GSPC:
10.01
CVLT:
5.85%
^GSPC:
2.08%
CVLT:
47.32%
^GSPC:
12.88%
CVLT:
-68.89%
^GSPC:
-56.78%
CVLT:
-9.20%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CVLT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.05% соответственно.
CVLT
13.05%
6.01%
11.79%
80.10%
28.98%
14.15%
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVLT и ^GSPC
CVLT
^GSPC
Сравнение CVLT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CVLT и ^GSPC
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и ^GSPC
Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.